الانتقال المتوسط بين الإفراط في الساعة

موفينغ أفيراج. هذا المثال يعلمك كيفية حساب المتوسط ​​المتحرك لسلسلة زمنية في إكسيل يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك للتخلص من المخالفات القمم والوديان بسهولة التعرف على الاتجاهات. أولا، دعونا نلقي نظرة على سلسلة زمنية لدينا. من علامة التبويب بيانات، انقر فوق تحليل البيانات. ملاحظة يمكن العثور على زر تحليل البيانات انقر هنا لتحميل الأداة المساعدة تولباك تولباك. 3 حدد المتوسط ​​المتحرك وانقر فوق موافق .4 انقر في المربع نطاق الإدخال وحدد النطاق B2 M2. 5 انقر في المربع الفاصل الزمني واكتب 6.6 انقر في المربع نطاق الإخراج وحدد الخلية B3.8 رسم رسم بياني لهذه القيم. الاستهداف لأننا تعيين الفاصل الزمني إلى 6، المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​نقاط البيانات 5 السابقة و نقطة البيانات الحالية ونتيجة لذلك، يتم تمهيد قمم والوديان خارج يظهر الرسم البياني اتجاها متزايدا لا يمكن إكسيل حساب المتوسط ​​المتحرك لأول 5 نقاط البيانات بسبب عدم وجود ما يكفي من نقاط البيانات السابقة 9. كرر الخطوات من 2 إلى 8 للفترة 2 والفاصل الزمني 4. الاستنتاج ذي لا رجر الفاصل الزمني، كلما تم تمهيد قمم والوديان خارج أصغر الفاصل الزمني، كلما اقتربت المتوسطات المتحركة هي نقاط البيانات الفعلية. عندما حساب متوسط ​​متحرك تشغيل، ووضع المتوسط ​​في الفترة الزمنية الوسطى من المنطقي. في المثال السابق قمنا بحساب متوسط ​​الفترات الزمنية الثلاثة الأولى ووضعنا بجانب الفترة 3 كنا نستطيع وضع المتوسط ​​في منتصف الفاصل الزمني من ثلاث فترات، أي، بجوار الفترة 2 وهذا يعمل بشكل جيد مع فترات زمنية فردية ، ولكن ليست جيدة حتى لفترات زمنية حتى حيث أننا سوف نضع المتوسط ​​المتحرك الأول عندما M 4.Technically، فإن المتوسط ​​المتحرك ينخفض ​​في ر 2 5، 3 5.To تجنب هذه المشكلة نحن على نحو سلس ما s باستخدام M 2 وهكذا ونحن على نحو سلس القيم ممهدة. إذا كنا متوسط ​​عدد حتى من المصطلحات، ونحن بحاجة إلى تسهيل السلس القيم. الجدول التالي يوضح النتائج باستخدام M 4.I لديها سلسلة زمنية من أسعار الأسهم، ونود أن حساب المتوسط ​​المتحرك على مدى نافذة عشر دقائق انظر الرسم البياني أدناه كما بري القراد سي تحدث بشكل متقطع أي أنها ليست دورية يبدو أعدل لحساب المتوسط ​​المتحرك المرجح زمنيا. في الرسم البياني هناك أربعة تغيرات الأسعار A، B، C و D، مع الثلاثة الأخيرة التي تحدث داخل النافذة لاحظ أنه بسبب B فقط يحدث بعض الوقت في نافذة يقول 3 دقائق، قيمة A لا يزال يساهم في حساب. في الواقع، بقدر ما أستطيع أن أقول حساب ينبغي أن يستند فقط على قيم A و B و C لا D والمدد بين لهم والنقطة التالية أو في حالة A المدة بين بداية نافذة الوقت و B في البداية لن يكون لها أي تأثير كما ترجيح الوقت سيكون الصفر هل هذا الصحيح. استيعاب هذا هو الصحيح، بلدي القلق هو أن فإن المتوسط ​​المتحرك سوف يتخطى أكثر من الحساب غير المرجح الذي يمثل قيمة D على الفور، ومع ذلك، فإن الحساب غير المرجح له عيوبه الخاصة. A سوف يكون لها تأثير كبير على النتيجة والأسعار الأخرى على الرغم من كونها خارج نافذة الوقت. الموجة المفاجئة من القراد الأسعار سريعة من شأنها أن تحيز بشكل كبير على المتوسط ​​المتحرك على الرغم من أن هذا هو مرغوب فيه. هل يمكن لأي شخص تقديم أي نصيحة حول النهج الذي يبدو أفضل، أو ما إذا كان هناك نهج بديل أو هجينة تستحق النظر. أسهم أبر 14 12 في 21 35.مفكر الخاص بك هو الصحيح ما تريد استخدام المتوسط ​​على الرغم من دون معرفة أنه من الصعب تقديم أي نصيحة. ربما يكون البديل سيكون أن تنظر في متوسط ​​التشغيل A، وعندما تأتي قيمة جديدة V، احسب المتوسط ​​الجديد A ليكون 1-c A c V، حيث c بين 0 و 1 وبهذه الطريقة يكون للقراد الأحدث تأثير أقوى، تأثير القراد القديمة تبدد مع مرور الوقت يمكن أن يكون لديك ج تعتمد على الوقت منذ القراد السابقة ج تصبح أصغر كما القراد الحصول على أقرب. في أول نموذج الترجيح المتوسط ​​سيكون مختلفا في كل ثانية كما القراءات القديمة الحصول على انخفاض الوزن وقراءات جديدة ح أغير حتى انها دائما تغيير التي قد لا تكون مرغوبة مع النهج الثاني، وأسعار تجعل فجأة يقفز وأسعار جديدة الحصول على إدخال وتلك القديمة تختفي من window. Cy أبر 14 12 في 21 50. الاقتراحات اثنين تأتي من العالم المنفصل، ولكن قد تجد مصدر إلهام لحالتك معينة. إلقاء نظرة على التمهيد الأسي في هذا النهج الذي أعرض عامل تمهيد 01 التي تسمح لك لتغيير تأثير العناصر الأخيرة على قيمة التنبؤ يتم تعيين العناصر القديمة أضعافا مضاعفة تنخفض أ. قد خلق الرسوم المتحركة بسيطة لكيفية تمهيد الأسي سوف تتبع سلسلة زمنية موحدة × 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 مع ثلاثة مختلفة. Have أيضا نظرة على بعض تقنيات التعلم التعزيز ننظر في أساليب الخصم المختلفة ل مثال تد-ليارنينغ و Q-Learning. Yes، فإن المتوسط ​​المتحرك سوف تأخر بالطبع وذلك لأن قيمته هي المعلومات التاريخية أنه يلخص عينات من السعر على مدى ال 10 دقيقة الماضية هذا النوع من المتوسط ​​لاجي بطبيعته وقد بنيت في خمس دقائق تعويض لأن متوسط ​​مربع دون إزاحة سيكون على أساس - 5 دقائق، تركز على العينة إذا كان السعر في A لفترة طويلة ثم يتغير مرة واحدة إلى ب، يستغرق 5 دقائق للمتوسط ​​للوصول إلى أب 2. إذا كنت ترغب في متوسط ​​سلاسة وظيفة دون أي تحول في المجال، يجب توزيع الوزن بالتساوي حول نقطة العينة ولكن هذا من المستحيل القيام به للأسعار التي تحدث في في الوقت الحقيقي، لأن البيانات المستقبلية غير متوفرة. إذا كنت ترغب في تغيير حديث، مثل D، أن يكون لها تأثير أكبر، واستخدام المتوسط ​​الذي يعطي وزنا أكبر للبيانات الأخيرة، أو فترة زمنية أقصر، أو كليهما. طريقة واحدة على نحو سلس البيانات هي ببساطة لاستخدام تراكم واحد المقدر ممهدة ه واتخاذ عينات دورية من البيانات سي يتم تحديثها كما يلي. I إي جزء K بين 0 و 1 من الفرق بين عينة السعر الحالي S والمقدر E يضاف إلى E لنفترض أن السعر كان في A لفترة طويلة e، بحيث E في A، ومن ثم يتغير فجأة إلى B وسوف يبدأ المقدر تتحرك نحو B بطريقة أسي مثل التبريد التدفئة، شحن التفريغ من مكثف، وما إلى ذلك في البداية سوف تجعل قفزة كبيرة، ثم أصغر حجما، الزيادات الأصغر مدى سرعة التحرك يعتمد على K إذا كان K هو 0، فإن المقدر لا يتحرك على الإطلاق، وإذا كان K هو 1 يتحرك على الفور مع K يمكنك ضبط مقدار الوزن الذي تعطيه للمقدر مقابل العينة الجديدة مزيد من الوزن هو نظرا لعينات أكثر حداثة ضمنا، ونموذج نافذة تمتد أساسا إلى اللانهاية E ويستند على كل عينة القيمة التي وقعت من أي وقت مضى على الرغم من أن بالطبع القديمة جدا لها بجانب أي تأثير على القيمة الحالية A بسيطة جدا، 12 في 21 50.هذا هو نفس توم s الجواب صيغته للقيمة الجديدة للمقدر هو 1 - كي كس التي هي جبريا نفس إكس - E هو وظيفة مزج الخطي بين المقدر الحالي E والجديد عينة S حيث قيمة K 0، 1 يخدع ترولز مزيج الكتابة بهذه الطريقة لطيفة ومفيدة إذا K هو 0 7، ونحن نأخذ 70 من S، و 30 من E، وهو نفس إضافة 70 من الفرق بين E و S إلى E كاز 14 أبريل 12 في 22- وفي سياق توسيع نطاق الإجابة عن توم، يمكن أن تكون الصيغة التي تأخذ في الاعتبار التباعد بين القراد هي القراءات القريبة ذات الوزن الترجيحي الأقل تناسبيا. t - t n - 1 T، أي نسبة الدلتا من وقت الوصول فوق المتوسط interval. v 1 استخدم النقطة السابقة، أو v 1 - وا إنتيربولاتيون وا، أو فو نيكست point. Further تم العثور على المعلومات في الصفحة 59 من الكتاب مقدمة للتمويل عالية التردد.